Buscando construir o melhor indicador do mercado de ações do mundo Buscando construir o melhor indicador do mercado de ações do mundo TED Spread Indicator Chart AVISO IMPORTANTE: As informações, incluindo modelos e indicadores, fornecidos aqui são apenas para fins informativos e de referência e não devem ser considerados como Conselho de investimento ou uma recomendação para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários. Não oferecemos consultoria de investimento, jurídico ou fiscal. Entre em contato com seu conselheiro de investimento, advogado ou contador para tais conselhos ou informações. Todos os indicadores aqui contidos são hipotéticos, com base em padrões históricos, e não devem ser invocados para desempenho futuro. Ao usar ou acessar qualquer um dos serviços do CrystalBulls, você reconhece e concorda que a CrystalBull, nem nenhuma das suas afiliadas, diretores, diretores ou funcionários, será responsável por quaisquer ganhos ou perdas resultantes da sequência de qualquer indicador fornecido e ainda concorda que qualquer Seus resultados comerciais são obtidos por sua conta e risco. Comprar e vender valores mobiliários envolve riscos e você assume todos os riscos. Alguns negócios resultarão em perdas. As informações e opiniões contidas neste site foram compiladas ou recebidas pela CrystalBull de fontes que se acredita serem confiáveis e de boa fé, mas sua precisão e completude não são expressamente ou implicitamente garantidos por essa representação. CrystalBull não é responsável por erros ou omissões. Todas as opiniões contidas por estas páginas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este material é publicado para a assistência de destinatários, mas não deve ser confiado como autoritário e não deve ser substituído pelo exercício do próprio julgamento. Leia nossos Termos de Uso para divulgações mais completas e termos de uso deste site. Envie-nos um email Termos de uso Mapa do site Copyright cópia 2006-2016 CrystalBull Todos os direitos reservados. CrystalBull174 é uma marca registrada da Bellissimo Inc. O que é a OIS LIBOR Spread e o que é isso Até alguns anos atrás, a maioria dos comerciantes não prestou muita atenção à diferença entre duas taxas de juros importantes, a London Interbank Offered Rate (LIBOR) e A taxa de permuta indexada durante a noite (OIS). Isso porque, até 2008, a diferença, ou a propagação, entre os dois era mínima. Mas quando a LIBOR subiu rapidamente em relação ao OIS durante a crise financeira que começou em 2007, o setor financeiro tomou nota. Hoje, o spread LIBOR-OIS é considerado uma medida-chave do risco de crédito no setor bancário. (Para um vislumbre da possível evolução dessas duas taxas, leia Will OIS Substituir LIBOR) Para apreciar por que a variação nessas duas taxas é importante, é importante entender como elas diferem. LIBOR é a taxa de juros média que os bancos cobram entre si para empréstimos não garantidos a curto prazo. A taxa para diferentes durações de empréstimos de uma noite para a outra é publicada diariamente. Os encargos de juros em muitas hipotecas. empréstimos estudantis. Cartões de crédito e outros produtos financeiros estão vinculados a uma dessas taxas LIBOR. OIS, enquanto isso, representa a taxa de Fed Funds assumida a taxa de juros chave controlada pelo Federal Reserve ao longo de determinado período. Se um banco comercial ou uma empresa quer converter de variável para pagamentos de juros fixos ou vice-versa, poderá trocar as obrigações de juros com uma contraparte. Por exemplo, uma entidade dos EUA pode decidir trocar uma taxa flutuante, a Taxa efetiva dos Fed Funds, por uma fixa (OIS). Como as partes em um swap básico de taxa de juros não trocam o principal, mas sim a diferença dos dois fluxos de interesse, o risco de crédito não é um fator importante na determinação da taxa OIS. Durante os laços econômicos normais, também não é uma influência importante na LIBOR. Mas agora sabemos que essa dinâmica muda em tempos de turbulência, quando diferentes credores começam a se preocupar com a solvência uns dos outros. Antes do colapso financeiro em 2007 e 2008, o spread entre as duas taxas era de apenas 0,01 pontos percentuais. No auge da crise. A diferença atingiu o máximo de 3,65. O quadro a seguir mostra o spread LIBOR-OIS antes e durante o colapso financeiro. A diferença aumentou para todas as taxas LIBOR durante a crise, mas ainda mais para taxas de longo prazo. (Fonte: Banco da Reserva Federal de St. Louis) O spread LIBOR-OIS representa a diferença entre uma taxa de juros com algum risco de crédito incorporado e um que está praticamente isento de tais riscos. Portanto, quando a diferença se alarga, é um bom sinal de que o setor financeiro está no limite.
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