BREVAGEM Basileia III Basileia III faz parte do esforço contínuo para melhorar o quadro regulamentar bancário. Baseia-se nos documentos Basel I e Basel II e procura melhorar a capacidade dos setores bancários para lidar com o estresse financeiro, melhorar a gestão de riscos e fortalecer a transparência dos bancos. O foco de Basileia III é promover uma maior resiliência no nível do banco individual, a fim de reduzir o risco de choques em todo o sistema. Requisitos mínimos de capital A Basileia III introduziu requisitos de capital mais rígidos em comparação com Basileia I e Basileia II. O capital regulatório dos bancos é dividido em Nível 1 e Nível 2, enquanto o Nível 1 é subdividido em Nível de Equidade Comum 1 e Capital de Nível 1 adicional. A distinção é importante porque os instrumentos de segurança incluídos no nível 1 possuem o maior nível de subordinação. O capital do Nível 1 de capital ordinário inclui instrumentos de capital próprio que possuem dividendos discricionários e sem vencimento, enquanto o capital de Nível 1 adicional inclui valores mobiliários subordinados à dívida mais subordinada, sem vencimento e seus dividendos podem ser cancelados a qualquer momento. O capital de Nível 2 consiste em dívida subordinada não garantida com prazo de vencimento original de pelo menos cinco anos. Basileia III deixou as diretrizes para os ativos ponderados pelo risco praticamente inalterados em relação a Basiléia II. Os ativos ponderados pelo risco representam os ativos de bancos ponderados pelos coeficientes de risco estabelecidos por Basileia III. Quanto maior o risco de crédito de um activo, maior será o seu risco. Basileia III utiliza classificações de crédito de certos ativos para estabelecer seus coeficientes de risco. Em comparação com Basileia II, Basileia III reforçou os índices de capital regulatório, que são computados como uma porcentagem dos ativos ponderados pelo risco. Em particular, o Basileia III aumentou o capital mínimo do capital de Nível 1 do capital social de 4 para 4,5 eo capital mínimo de Nível 1 de 4 para 6. O capital regulatório geral permaneceu inalterado em 8. Medidas anticíclicas A Basiléia III introduziu novos requisitos em relação ao capital regulatório para Grandes bancos para amortecer mudanças cíclicas em seus balanços. Durante a expansão do crédito, os bancos têm de reservar capital adicional, enquanto durante a contração do crédito, os requisitos de capital podem ser afrouxados. As novas diretrizes também introduziram o método de bucketing, no qual os bancos são agrupados de acordo com seu tamanho, complexidade e importância para a economia global. Os bancos de importância sistemática estão sujeitos a requisitos de capital mais elevados. Medidas de alavancagem e liquidez Adicionalmente, Basileia III introduziu requisitos de alavancagem e liquidez para se proteger contra empréstimos excessivos e garantir que os bancos tenham liquidez suficiente durante o estresse financeiro. Em particular, o índice de alavancagem, calculado como o capital de Nível 1, dividido pelo total de ativos dentro e fora de saldo, menos ativos intangíveis, foi limitado a 3.Basel III: quadro regulatório internacional para bancos. Basileia III é um conjunto abrangente de medidas de reforma, Desenvolvido pelo Comitê de Basileia de Supervisão Bancária, para fortalecer a regulamentação, supervisão e gerenciamento de riscos do setor bancário. Essas medidas visam: melhorar a capacidade dos bancos para absorver choques decorrentes do estresse financeiro e econômico, independentemente da fonte, melhorar a gestão de riscos e a governança fortalecer a transparência e divulgações dos bancos. As reformas visam: a nível bancário, ou a regulamentação microprudencial, o que ajudará a aumentar a resiliência das instituições bancárias individuais aos períodos de estresse. Riscos macroprudenciais e de todo o sistema que podem se desenvolver em todo o setor bancário, bem como a ampliação procíclica desses riscos ao longo do tempo. Essas duas abordagens de supervisão são complementares, uma vez que uma maior resiliência no nível de banco individual reduz o risco de choques de todo o sistema. Arranjos progressivos de Basileia III: quadro de síntese de Basileia III: Basileia III faz parte do esforço contínuo dos Comitês para aprimorar o quadro regulatório bancário. Baseia-se no documento de Convergência Internacional de Medidas de Capital e Normas de Capital (Basileia II). Compilação de documentos que formam o quadro regulamentar global para capital e liquidez (Basileia II, Basileia 2.5 e Basileia III) Outros idiomas Informação relacionada Risco de crédito de contraparte de Basileia III e exposições a contrapartes centrais - Perguntas frequentes
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